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赫斯顿模型校准

于 2023-06-22 发布 文件大小:1.48 MB
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代码说明:

此电子表格可以用于实现赫斯顿期权定价模型真实的市场数据。输入的输入的参数-现货价格、 罢工价格、 后国内和外国利率电子表格使用 Excel 规划求解来校准输出参数-逆转率,长期超差,初始的方差,基础资产波动性和相关性的波动性和资产价格的波动性。估计的参数可以用于后来到蒙特卡罗模拟派生期权价格作为模拟专色率发展路径的广泛数量平均和贴现后的实际时间。电子表格也绘制的图的模拟的现货价格和到期日方差发展。

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