liupun
于 2017-01-03 发布
文件大小:6KB
0 91
下载积分: 1
下载次数: 5
代码说明：
基于混沌的模拟退火算法，采用偏最小二乘法，用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述。( Chaos-based simulated annealing algorithm, Partial least squares method, Monte Carlo simulation method of calculating the American option price and basic description.)
文件列表：
liupun.m,10788,2016-12-30
下载说明：请别用迅雷下载，失败请重下，重下不扣分！
发表评论
